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Python教程金融衍生品大数据分析：建模、模拟、校准与对冲pdf电子书籍下载百度网盘

亲测学习网 • 2022年7月4日下午1:08 • python教程 • 阅读 182

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Python教程在衍生工具分析领域占据重要地位，使机构能够快速、有效地提供定价、交易及风险管理的结果。本书精心介绍了有效定价期权的四个领域：基于巿场定价的过程、完善的巿场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价，并介绍Carr-Man和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于巿场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权（衍生工具）所用的蒙特卡罗摸拟。

本书兼具实用与学习价值，提供完整独立的Python教程脚本、模块及5000行以上代码。英文原书对应网站（Http://wiley.quant-platform.com）有书中所有代码及可立即执行的IPython教程 Notebook。

本书专门针对量化投资从业人员、交易员、风控经理等而写，也可作为各大高校、培训机构研究机构的优秀参考书。

Python教程目录:

第 1 章快速导览 1

第 2 章什么是基于市场的定价 6

第 3 章市场典型事实 15

第 4 章风险中性定价 42

第 5 章完全市场模型 62

第 6 章基于傅里叶的期权定价 84

第 7 章利用模拟的美式期权定价 114

第 8 章基于市场定价的第一个例子 132

第 9 章一般市场模型 154

第 10 章蒙特卡罗模拟 171

第 11 章模型校准 202

第 12 章一般模型框架下的模拟与定价 240

第 13 章动态对冲 256

第 14 章摘要 280

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